螺丝钉指数基金组合是雪球超人气大V银行螺丝钉主办的一个踊跃增值的基金组合。组合的紧要逻辑是经过定投低估的指数基金实行预期的投资目标。然而从长达5年的汗青功绩来看，巴望很饱满，实际很骨感。

组合自组合创建以来，好似都没有跑赢紧要的功绩基准。年化收益率不到5%，最大回撤高达34.13%，要收益，没有，要低摇动，也没有。假若参考加倍的确的内部收益率IRR，年化收益率固然升高到6%多一点，然而这并不能改动太多的论断，终究的投资收益仍是显得如斯无力。

组合的月度收益特别会合，全体的收益紧要会合于前几个月度收益的，假若剔除最高收益的几个月此后，组合收益衰减特别残暴。别的持有领会也特别不好，汗青最大回撤超出30%，并且耗时多天赋修理回撤，快要2年功夫。

组合采纳定投的方法，紧要定投的指数型基金，从全部来看，基金的择时技能对比差，全体的择时收益为负，时时浮现抄底失利和卖飞的景况。

从全商场的收益/危机散点图来看，组合的功绩呈此刻全商场处于垫底的水准，感触闭着眼睛选一个都可以挑到一个功绩更好的基金。

小结一下，螺丝钉指数基金组合从组合建立的道理和调仓逻辑来看，切实观念很切实，然而在变换成理论投资收益上，成效却很差，正所谓巴望很饱满，实际很骨感。

基金组合量化解析框架从如下多个维度，对基金组合产物停止定量化解析：

这边咱们要点解析年此后的数据。

如下引见摘录自蛋卷基金基金组合引见页面。

螺丝钉组合＝一揽子低估的指数基金，是以买组合便是买了低估指数基金，只不过省去了本人策画按期未必额数字和手动一只只买入的费事。

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